Las raíces de la Feria Nacional del Caballo, o vulgarmente conocida como Feria da Golegã, remonta el siglo XVIII cuando la Feria era llamada Feria de San Martinho. La Feria fue criada con la intención de promover el comercio de productos agrícolas en la región de Golegã que tiene suelos muy fértiles. Al mismo tiempo, los caballos comenzaron a participar en la Feria debido a la existencia de importantes criadores de caballos en los campos de Golegã.  

En, 1883, el Marques de Pombal daba abiertamente su apoyo a los criadores para presentar sus caballos. Con el tiempo, el caballo Lusitano tornase en la principal atracción de la Feria y las personas de todo el país comenzaron a venir a la feria para ver y comprar caballos. Mas tarde, con la divulgación del caballo Lusitano en el extranjero, Golegã comenzó a recibir visitantes de diversos países. En 1972, de forma a reflejar la importancia de los caballos en la Feria esta pasó a ser llamada Feria Nacional del Caballo. Tradicionalmente el día mas importante de la feria es el 11 de Noviembre (Mendes, 1988).

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